主管/主办:国务院新闻办公室 国家互联网信息办公室
站内搜索
2015年1月21日

新闻 消费新闻 权威发布 图文发布

互动 找 装 修 曝 光 台全 民 评

生活 爱心公益 餐饮美食 头号地标

市场 金融理财 汽车要闻 健康乐活

时尚 教育培训 宜居地产 品牌推荐

观点 网金中国 商业观察 对话访谈

总编信箱 人员查验 关于我们

国金基金打造量化投资运营平台 多策略孵化器前瞻布局

发布时间:2016/11/18 14:04:58  | 来源:中华网 | 作者: | 责任编辑: 凝琛

国内投资者越来越接受量化策略,各基金公司也纷纷推出量化策略产品,但量化投资策略及团队运营管理需要摆脱此前的初级模式,并探索多种多样的本土化“招数”,特别是在核心模型的建构和人才储备上。事实上,目前已有多家基金公司在此方面进行特色化经营,打造量化投资品牌。

以国金基金为例,量化领域的布局始于2013年,是早期做量化投资的基金公司之一,经过三年的耕耘,已领先同业将量化投资写进公司战略,并在业内创造性地设立了量化投资运营中心,量化投资经验丰富,团队知识结构、平台运营制度及人才储备趋于完善。

据国金基金量化投资运营中心总经理陈伟介绍,公司秉承“专注、专业、专家”的理念,采用“量化平台+投资事业部”运作模式,致力于成为量化投资领域的佼佼者。

千万投入打造最强量化投资后盾

量化投资策略如何在“数据孤岛”现象很普遍的中国特色IT环境中实施,是量化投资业界普遍关注的问题。据陈伟介绍,国金基金的解决方式是通过与海内外最优秀的多家金融服务供应商展开深度合作,打造全行业领先的量化投资IT平台。一方面,打通量化投资相关的各类系统之间的通讯,优化量化投资的IT基础设施;另一方面,针对多产品、大规模投资运作的技术难点,实施一系列攻坚项目,从而使主流的量化投资策略可以大规模地实施。

据了解,在过去一年,国金基金投入了超过1000万元进行基础设施建设,将行情数据、停复牌信息、万得、聚源、朝阳永续等外部数据源,以及产品要素、投资组合持仓、股票池、黑名单等内部数据汇集到投研数据中心,打通了各个数据孤岛之间的链条,使得基金经理可以实时监控投资组合情况。

另一方面,在运作机制上,国金基金创造性地设立了量化投资运营中心,通过该机构可充分调度整个公司的资源,为投资团队提供资本引介、品牌宣传、产品创设等一站式基础服务。

国金基金从运行机制以及平台建设上进行了很多先于行业的尝试,其与国内外顶尖技术服务商的深度合作为投资和运营提供了更加高效及严谨的支持。

量化人才及策略的“孵化器

国金基金量化团队的特点可总结为:布局早,积累深,成特色。同时,公司内部资源的整合也在有条不紊地进行,逐步积累了一套培育量化投资人才和孵化新策略的机制和经验。

目前,公司的量化平台目前已运作有四个投资事业部,投研交易团队平均从业年限在8年以上,以公司量化投资总监兼量化事业二部总经理杨云光先生为例,他毕业于北京大学、伦敦商学院、美国罗彻斯特大学,曾在美国贝莱德(BlackRock)金融建模部、道富环球投资管理(SSGA) 全球主动量化投资部、联博基金(AllianceBernstein)新兴市场量化投资部任职,回国后曾任职上海海通资产管理有限公司量化投资总监,有着13年的国内外量化投资经验。

量化研究总监林健武先生,清华大学生物医学工程与工业工程双学士、生物医学工程硕士、美国宾夕法尼亚大学学院工程博士,先后在摩根斯坦利、高盛担任股票量化投资分析师、组合算法交易首席策略师近10年,并去美国大型对冲基金公司迈格尼塔担任全球量化投资交易总监,曾担任清华大学深圳研究生院教授、量化投资研究中心主任。

实际上,风靡海外的量化投资理念被引进A股,主要便是得益于这一批海外量化投资人才的相继回国。但实践中这些“海归”也遇到了适应中国市场环境的数据来源、IT环境、交易习惯、监管政策等本土化难题及人际交往方面的文化冲突。

为解决这一后顾之忧,国金基金专门设立与各投资事业部平行的量化研究部,并提供种子基金,供他们实盘测试原有的和新开发的量化投资策略,经过3-12个月磨合成功之后,再设立投资事业部。在过渡期内,他们还可以物色和培养未来事业部团队成员,相应的策略能够保持连续性,进一步保障了团队稳定。

中国生活消费标签:国金基金

敬请关注阳光互金,互联网金融防范服务热线 400-006-2252 了解更多互联网金融行业信息,关注微信公众号:yangguanghujin

行业动态出于传递更多信息之目的登载此文,并不意味赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,新闻纠错或爆料请发信至:chinaxiaofei2013@126.com信箱。

上一篇:美的空调智能工厂人机作业,实现高产能精准工作
下一篇:八方互助:去海外养老并不能解决根本问题


互联网金融风险防患热线
第八届北京空气净化展
第十七届创业项目投资暨连锁加盟展会