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申万菱信量化小盘成立以来总回报率超173%

发布时间:2016/12/13 10:00:24  | 来源:中华网 | 作者: | 责任编辑: 凝琛

“主动”与“量化”的搭配,投资成效更显著。WIND数据显示,截至12月8日,指数型量化基金近3年平均收益率为56.63%,而同期主动型量化基金的平均收益率达99.08%,回报几近翻番。其中,申万菱信量化小盘基金在主动管理中,采用数量化技术对投资策略进行优化,近3年收益率达159.04%,自2011年6月成立以来总收益173.80%。

申万菱信量化小盘基金主要采取“小盘+价值”的主动投资策略。从历史经验来看,小盘股长期优于大盘股,但也存在波动大、挖掘难度大的特点,而有效的量化模型能从全市场海量的数据中有效寻找优质个股。据了解,申万菱信量化小盘主要采用财务分析模型、多因子ALPHA选股模型以及组合优化模型,以期保证基金整体收益的相对稳定增长。据悉,申万菱信量化小盘基金在今年的基金评选中,一举斩获 “三年期开放式股票型持续优胜金牛基金奖”(评奖机构:中国证券报,评奖日期:2016.3)、“三年持续回报股票型明星基金奖”(评奖机构:证券时报,评奖日期:2016.5)、“三年期股票型金基金奖”(评奖机构:上海证券报,评奖日期:2016.5)三大权威奖项。

除此之外,申万菱信旗下多只主动管理基金长期表现较好。Wind显示,截止12月8日,申万菱信盛利精选秉持“侧重价值投资,优选蓝筹个股”的投资特点,采用主动的分散化投资策略,自2004年4月成立以来实现总回报335.91%;申万菱信新动力则聚焦受益于促进国民经济持续增长的新动力,力求挖掘高成长性、具有盈利增长潜力的优质个股,历史总收益达293.58%。另外,申万菱信竞争优势、申万菱信新经济两只产品历史总收益均超过100%,实现收益翻倍。

值得一提的是,申万菱信量化团队早在2009年组建,积累了丰富的量化投资经验。目前,申万菱信量化投资拥有三大显著特色。第一,量化投资专注中长期基本面的Alpha策略。第二,形成稳健、审慎的量化产品研发体系,公司量化产品以有股指期货对冲的宽基指数为布局方向,公募产品开发周期1-3年。第三,外方股东的强力支持,三菱UFJ信托银行是日本最大的年金管理人,管理的年金资产中一半由量化团队运营,基金经理、投资经理拥有多年发达市场投资经验。

风险提示:上述基金及业绩比较基准的完整业绩及历年净值表现可参见申万菱信官网,但基金过往业绩不构成对其未来收益的承诺与保证,我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。

中国生活消费标签:基金

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